移動平均線の交差によるシステムの作成 ルールの整理。

誰でも簡単にMetaTrader 4のExpert Advisor(トレーディングシステム)を作ることができるExpert Advisor Builderを使って、トレーディングシステムの作成方法を実例を挙げながら解説していきます。

今回は、もっとも広く知られている移動平均線の交差によるシステムを作成していきます。 移動平均線の交差によるシステムのルールは、以下のようなものとします。

　・買い
　　21日単純移動平均線が90日単純移動平均線を下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス)
　・売り
　　21日単純移動平均線が90日単純移動平均線を上から下に抜けたとき(デッドクロス)

システムにルールを採用するためには、ルールを数式として整理する必要があります。
上記のルールを数式として整理してみましょう。

ここでは買いのルールを整理していきますが、短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に抜けるのを判別するためには、少なくとも二つの状態について判別する必要があり、それは次のようになります。

　(A)21日単純移動平均線が90日単純移動平均線より下にある状態
　(B)21日単純移動平均線が90日単純移動平均線より上にある状態

下にあるということは単純移動平均線の数値が小さいということであり、上にあるということは単純移動平均線の数値が大きいということになるので、これを数式として表すと次のようになります。

　(A)21日単純移動平均線 < 90日単純移動平均線
　(B)21日単純移動平均線 > 90日単純移動平均線

さらに、ある時点において短期移動平均線と長期移動平均線が交差する状態は、(A)から(B)へと変わる状態のことであると言え、それは次のように表すことができます。

　(1)一つ前の21日単純移動平均線 < 一つ前の90日単純移動平均線
　(2)かつ、現在の21日単純移動平均線 > 現在の90日単純移動平均線

この条件が成立したときがゴールデンクロスであり、買いシグナルとなります。
もう少し整理して簡潔にしてみましょう。

　(1)SMA(21, 1) < SMA(90, 1)
　(2)AND SMA(21, 0) > SMA(90, 0)

単純移動平均線を SMA(期間, 現在から過去に向かっての位置) という関数で表し、また、「かつ」という条件を AND として表してみました。
この AND は論理積と呼ばれるものを表したもので、左辺と右辺の数式の双方ともが成立したときにのみ、全体の数式が成立することになります。
同様のものとして、論理和(OR で表されることが多い)があり、これは「または」を意味し、左辺と右辺の数式のどちらか一方のみが成立すれば、全体の数式が成立することになります。

ここでの関数・数式は、便宜上、この様に表現しただけであって、これが正しいということではありません。
重要なことは、文章で表されたルールを一貫した形で関数・数式へと直し、整理したことです。
この考え方は、システムの作成に限らず、様々な情報を整理するのに非常に役立ちます。

この形でルールをまとめた結果、移動平均線の交差によるシステムのルールは、

　・買い
　　(1)SMA(21, 1) < SMA(90, 1)
　　(2)AND SMA(21, 0) > SMA(90, 0)
　・売り
　　(1)SMA(21, 1) > SMA(90, 1)
　　(2)AND SMA(21, 0) < SMA(90, 0)

となりました。

次回は、このルールを使ったシステムをExpert Advisor Builderで実際に作成していきます。