パラメーターを持たないテクニカルインジケーター。

Posted by フリちゃん at 2006-02-13(月) 17:39

最適化しても、最適化しなくても、
実際の取引の利益は半分か３分の１ぐらいで
最大ドローダウンは２倍、３倍以上になる
よぉ〜

最適化から逃れることを
いろいろと考えるだけ時間の無駄だよぉ〜
相場の学者になるんだったらそれでいいけどねぇ〜

でさー、
***好きなんだ〜、残念
(´･ω･`)ｶﾞｯｶﾘ･･･

削除されるかなぁ〜？？？

Posted by SBT at 2006-02-13(月) 19:53

未来はわからないし、たしかにそうですよね。

ちなみに、システムトレードにはとっくに見切りを付けてるので(ひとまずですけどね)、これはどちらかというと興味本位で作ってみたというのが正しいかもです(基本的にこういうの作ってみたりするのも好きなので(笑)。
それにシステムトレードは、どうやっても裁量トレードの足下にも及びません(と思ってるんですけどどうでしょう？)。

実際のトレードも、システム的なものを使って効率よく検証を行って、それらを参考に完全裁量トレードって感じです。
自分的には、システムは検証の道具の一つとして使うのが一番よいです。

ちなみに、特にSwingwaverが好きってことはないですよ(笑
とりあえず、興味を持ったものはなんでも自分で試してみるってだけですね。
で、使えるものは懐に入れて、使えないものはゴミ箱へ・・・と。

Posted by バウ at 2006-02-14(火) 02:27

初めまして
いつもブログは拝見しています

この度の｢最適化｣に対する記事は大変ためになりました
当方もいろいろなテクニカル指標を最適化してきましたが、フォワードテストの結果すべて使えませんでした　汗

ところでコメントに書かれていた「裁量トレード」についてですが、それはシステムトレードとどのように違うのでしょうか？
私はどちらも同じ「テクニカル指標」に従いトレードしている以上、同じ結果が得られるように思えるのですがどうでしょうか？？
実際のプログラムを組まずに頭の中でシステムトレードをしているのが裁量トレードのような気がするのです。

ご意見をお聞かせ下さい。

Posted by SBT at 2006-02-14(火) 18:40

バウさん、はじめまして、いつもありがとうございます。

「裁量トレード」なんですけど、ある程度の経験者(適度に感情のコントロールができる人)があるテクニカル指標の条件に従ってトレードするのなら「システムトレード」でも同じような結果にはなるような気はします。
ところが、裁量トレードには、システムトレードでは再現できない要素があると考えています。

たとえば、ファンダメンタルズや値(ティック)の動き方等々(これらは技術力があればある程度の再現できるのでしょうが)、それとトレードに伴ってくる「感情」「感覚」など精神的な要素は機械的には再現はできないと思います。

全く根拠のない漠然とした感情、感覚、精神的な「弱さ」「迷い」「不安」などはトレードに悪影響を及ぼすことを実感してますが、(経験や検証に基づく)精神的要素が持つ適度な曖昧さは良い方向に作用することもあるような気がしています。

実際のところ、かなり多くのインジケーター(20種類くらい)を表示していて、そのときそのときにどれを使ってどういう思考過程でどうトレードをしているのかを自分自身でも把握しきれていないというのと、そういった適度な曖昧さに基づくポジションサイジングなどが自分には再現できない気がしたのが、システムトレードにいったん見切りを付けた理由の一つかもしれません(汗

今のところ、チャートや値動きを自分の目で見て、なにか思うところがあれば検証してみて、それら(成功するものと失敗するものの区別、割合等)を頭の隅っこに起きつつ、テクニカル指標も使ってトレードするって感じなのですが、相場はほんとに難しいですね >_<

Posted by バウ at 2006-02-14(火) 19:24

ご回答ありがとうございます。
私も最近システムトレードについて懐疑的ではあったのですが、ますますそのことについての考えが深まりました。

私が思うに、システムトレードで成功している方は、そのシステムの一時的な成功する局面にたまたま乗っただけのような気がするのです。
つまり、成功者はいつかは没落し、新たな成功者が現れるといったように、大金は人から人へと移動しているのではないかというのが最近の考えです。
一般の目から見ればあたかも成功者はどんどん成功していくように見えますが、その内実は入れ替わり立ち代り交代しているのではないでしょうか？

そう考えるとトレードでは儲けることができないという事になりかねませんが、それを乗り越える要素が「裁量トレード」であり人間的な感情、のような気がするのです。

今回は長文で失礼しました
たしかに相場は難しいです　汗
今後の記事を楽しみにしています

Posted by SBT at 2006-02-14(火) 21:28

>一時的な成功する局面にたまたま乗っただけのような気がするのです。

システムトレードに限らず、これはそうだと思います。
このことについては、自分とも同様の考えがnyankosenkouさんのブログでも取り上げられています。

http://blog4.fc2.com/nyankost/

ＦＸのような成熟した(?)マーケットでは、ことさら、機械的な手法だけで立ち向かうのはなかなか難しいのかもしれませんね。
なんとかもっと上手いことミックスできたらなぁ、なんても思うのですが当分先になりそうです。

マイペースなブログですが、これからもよろしくお願いします^^

Posted by たかさん at 2006-04-22(土) 20:15

こんにちは。
実はサイト（http://www.forex-tsd.com/13...）でrarという拡張子がありました。これをMT4に当てはめるのはどのようにしたらいいのでしょうか？よろしくお願いいたします。

Posted by SBT at 2006-04-22(土) 23:57

こんばんは。
*.rarは*.zipや*.lzhの同じように圧縮ファイルの一種ですね。
+Lhaca等のソフトならばDLL不要で展開できます。

http://park8.wakwak.com/~ap...

その他、拡張子については、

http://www.55555.to/ext/

この辺りとGoogleで検索すれば大概のものは使えるようになると思います。

Posted by たかさん at 2006-04-23(日) 05:52

またまたありがとうございます。早速試してみたいと思います。

Posted by たかさん at 2006-04-23(日) 12:44

昨日はアドバイスありがとうございました。早速試したのでしたが，解凍はできても，中味がないみたいなんです。http://www.forex-tsd.com/13...以外でも試してみたのですが，結果は同じなのです。表示の設定はすべてなのですが，一度試してみていただけますでしょうか？初歩的なことで本当にすみません。

Posted by SBT at 2006-04-23(日) 14:56

とりあえず、うちで使ってるソフトでは展開できませんでした。
GoogleからWinRARで検索してみてください。RARファイル専用のソフトが出てくると思いますが、これで展開できなければ無理だと思います。

Posted by たかさん at 2006-04-23(日) 22:45

はい，解凍できました。いつもながら解決本当にありがとうございます。

Posted by タカハシ at 2007-02-09(金) 09:19

すみません。
いつもお世話になっております。
買い、売りの条件式で時間指定がうまくいかないようです。
X(時間指定なしで、添付したチャートの時間枠に対しての時間枠で作動）の部分のみの定義だけは完全に機能します。
時間指定なしから5分チャート〜日足指定までカバーしているように作ってみました。
間違ってはいないと思うのですが。
アップしておきます。
すみません。
よろしくお願いいたします。

Posted by SBT at 2007-02-12(月) 23:58

こんばんは。
拝見しましたがかなり長いソースですので、どこかにミスがあっても発見しにくいかもしれませんね。うまくいかないときは、基本的な部分や機能ごとに分割してテストしてみると発見しやすくなりますので是非お試しください。

ところで、ぱっと見ですが、シグナルを判別するための条件式が抜けていませんか?
コメントの「Signal Begin(〜)」〜「Signal End(〜)」の間に、それぞれのシグナル判別用の条件式(「if(〜) Order=SIGNAL_〜;」等)を挿入する必要があります。

「SIGNAL_〜」の部分は、それぞれ

SIGNAL_BUY　買い
SIGNAL_SELL 売り
SIGNAL_CLOSEBUY 決済(買いポジション)
SIGNAL_CLOSESELL 決済(売りポジション)

となっていますのでご参考ください。

Posted by タカハシ at 2007-02-13(火) 07:11

すみません。
売買条件式は省いております。
いろいろな条件式を数個組み合わせて使用する例が多いです。
その際ですが、if(〜) Order...BUY
等で、一番上のXの項目だけ（時間指定なし）はうまくいくのですが、他の時間指定した部分がうまくいかない状況です。
X時間枠（時間指定なし、添付したチャートに対してシグナルを出す。）だと問題ありません。

1分足、5分足、15分足と指定した時間枠でのRSIやMACDヒストグラムの最高値を求める式に不具合があるようです。
この式で、期間内の時間足の最高値は求められると思うのですが。
基本的な項目のみX（時間指定なし）で作成し、あとはワードで文字の置き換えをしただけです。

もう少しトライしてみます。

Posted by watanabe at 2008-08-20(水) 01:35

初めまして
ネット友のご紹介でここにやってきました、
ブログは拝見して有難う御座います
ここの内容は驚くものばかりです、
自分にとって難しい過ぎると思いながらでも
勉強させて頂きます
それでお願いしたい事がありまして、教えてくれませんか
ある指標の改善です、（TD　sequential）
詳しい内容に関して、ご返事まで。
よろしいければ、その指標を見ていただきませんか