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セントラル短資系のシステム。

セントラル短資系のシステム。

posted by SBT at 2007-06-20(水) 16:57

円安が続いていますね。特にこれと言ったネタもありませんが、たまたまセントラル短資系のシステムを利用する機会があったので、そのレポートでもしてみたいと思います。

結論から言うと、トレード云々以前に、ブラウザベースのシステムを採用しているメリットが全くなく、あまりのダメっぷりにダメなところしか目につきませんでした。今回、利用したのはセントラル短資の「FXダイレクト」と旧システムの「FXダイレクトオールインワン」(と「FXデポ」)、または同等のシステムです。NTTスマートトレード等でも同じシステムが採用されています。

ブラウザのサイズが勝手に変更される

ログインページを開くとブラウザのサイズが勝手に変更されます。ログインページでブラウザのサイズを変更しなければならない理由があるとは思えません。IE 7ですらタブブラウジング機能を搭載し、デスクトップベースのWebアプリケーションフレームワークもちらほら出始めている時代です。ユーザビリティがどうとかの次元ではなく、Webを受動的なメディアだと勘違いしている人がまだいること、IE前提で制作している人(実装・デバッグ環境の優れたIE以外のブラウザで開発、最終的にIE向けに修正するのが一般的です。)がいることに驚きです。この時点でもう使う気がなくなりますね。

動作環境がWindows XP(以下?) + IE 6限定

「FXダイレクト」にFirefoxでログインしようとしたところ、ご利用のブラウザには対応しておりません。推奨環境　IE5.5以上と表示されました。IE 5.5はセルフサポートを含めた全てのサポートが完全に終了しているブラウザです。IE 5.5に対応する暇があれば、FirefoxやOpera、Safari(先日、Windowsにも対応したSafari 3のパブリックベータ版が公開されました。)に対応した方がその数十倍ものメリットがあります。現時点ではIE 7でも動作しないようなので、Windows XP(以下?) + IE 6限定でしか動作しないということになるのでしょう。

なお、ユーザーエージェント名を偽装すればログインページが表示されますが、うちの環境ではログインまではできませんでした。IE Tab等のFirefoxアドオンでも画面は表示されますがログインできません。旧システムはFirefoxでも動作しているようですが、「FXデポ」のステムはFlashにも関わらず、やはり同様にIE 6限定のようです。

ブラウザベースのシステムを採用するメリットは、多少のクロスブラウザ対策(特にIE)は必要になったとしても、それさえクリアすればクライアントサイドでは自動的にクロスプラットフォーム(OS)なシステムになる点です。IEに加えて、少なくとも、Firefox、Opera、Safariに対応すれば、Windows、Macintosh、LinuxとそれぞれのOSとそれぞれのブラウザの組み合わせで動作します。そうでなければ、ブラウザベースのシステムよりもデスクトップアプリケーションが優れているのは明白ですし、ブラウザベースのシステムを採用するメリットもほとんどありません。

他にも色々とあるのですが、ログインするまでのこの時点でもう十分ですよね。いかにもと言えばその通りですが、Windows XP(以下?)の初心者、それもIE 6ユーザのみがターゲットのようです。そういえば、ひまわり証券やFXA証券のような例もありましたね。

このブログの訪問者はフォクすけの影響もあるでしょうが、Firefoxユーザを筆頭にIE以外のユーザが2～3割を超えています。FXトレードのように能動的に情報やデータを利用する必要がある分野では、IEを利用すること自体が結果的に不利益につながりがちです。一般的にもIEのシェアは8割あるかどうかだと思いますが、弱小業者にとっては1割、2割の顧客は十分に惜しいところでしょう。

タグ: 業者

Posted by yuzpon at 2007-06-24(日) 17:28

S.B.T.様

はじめまして。
有用な記事をいつも参考にさせて頂いています。

MetaTraderのTimeframesについて教えて頂けますでしょうか。

mq4スクリプトでTimeframesを指定した場合、Strategy TesterのPeriodは機能するのでしょうか?

Strategy TesterのPeriodが機能するのは、スクリプトでのTimeframesを0にした場合のみと考えています。
というのも現在、mq4スクリプトにてimeframes(PERIOD_D1とPERIOD_H1)を指定したスクリプトを検証しているのですが、
Strategy TesterのPeriodによって、結果が大きく違うように見えているのです。

この現象についてご存知でしたらご教示願います。

Posted by SBT at 2007-06-26(火) 22:13

はじめまして、yuzponさん。
MQLでのTimeframesとStrategy TesterでのPeriodについてですが、別物と考えたほうがよいです。

Strategy TesterのPeriodは、あくまでも検証に用いるデータの指定です。なので、TimeframesをPERIOD_H1としているMQLスクリプトがあったとして、Strategy TesterでDailyとして検証した場合、日足のデータを元に1時間足を擬似的に作成してシミュレートします(たしか)。
Strategy TesterのPeriodは短くした方が誤差は多少押さえられるはずです。その代わり、使えるデータ数は減りますが。

Posted by yuzpon at 2007-06-26(火) 23:50

ご回答ありがとうございます。

なるほど。Strategy Testerに併せてTimeframesが変化?するのですね。
Timeframesを複数指定している場合はどうなるのでしょうね。
恐らく次のいずれかなのでしょうが、VisualModeで確認してみます。
・全てのTimeframesはPeriodの値に設定される。
・全てのTimeframes中、一番大きい(小さい)TimeframesにPeriodが設定され、
  他のTimeframesも併せて変更される。
・スクリプトで最初のTimeframesにPeriodの値に設定される

Posted by SBT at 2007-06-27(水) 00:31

「Strategy Testerに併せてTimeframesが変化?する」のではなく、むしろ、変化するのは元のデータということになります。
Timeframesを複数指定している場合でも、Timeframesに合わせて元データから【適当に】擬似データが生成されてるのではないかと思います(おそらく)。

つまり、完全にPeriod=Timeframesでない限り、検証の精度は落ちます。複数Timeframesであれば、データ数が足りない部分は本当に【適当に】データが生成されます(一般的に、短いタイムフレームの方がデータのある期間も短いですよね)。
Period=Timeframesでも、４本値以外のデータを使っている場合はティックデータが擬似的に作られるのでさらに精度は落ちます。

精度を高めれば十分な期間のデータが得られず、期間を広げれば精度は落ちます。完全に機械的な検証というのは理論的に不可能であり、可能だとしてもその条件はかなり限定されてしまいます。リスク管理のシミュレーションや傾向の把握には使えますが、機械的なシステムトレードそのものに大した優位性はないと考えている理由です。

以降、関連する記事へコメントいただければと思います。サイドバー(左上)に表示されますので。

Posted by めだか at 2007-06-27(水) 02:10

私も複合したTimeFrameでスクリプトを記述していますが、バックテストのＰｅｒｉｏｄは、チャート表示をする際の足の周期と認識しています。
スクリプトは全て絶対形式（０でない）で指定しており、最適化の結果もバックテストの周期に無関係と思います。（当方のテストでは）
また、ＥｘｐｅｒｔＡｄｖｉｓｏｒとしての実働さでも、チャートの足を５分でみていても１Ｈでみていても、動作に差異があるとは思えませんし、そう考えて使っていて不都合もありませんでした。

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