SKILL UP FX!

去年まで抜群の成功率を誇っていた一部の手法の成功率が、今年辺りから下がっています。そこで、ヘッジとして新たな手法を開発中だったわけですが、その背景にある考えをまとめておきます。Webや書籍を含め、表に出てくる手法全般とは全くもって異なるアプローチによる開発手法です。

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トレーディングシステム構築ソフトウェアは、誰もが容易にシステムを構築できる環境を提供してくれます。裏を返せば、誰もが容易に資金を溶かしてしまうシステムを完成させてしまう危険性があるとも言えます。手作業での検証でも同様ですが、こういったツールでは容易に検証を行い、即座に結果を表示することができるので余計に誤りや錯覚に気付きにくいのかもしれません(というよりは、そういったことに気付くことのできない段階でもシステムをとりあえず完成させてしまうことが可能である、といった方が正しいのかも)。こういったソフトは特徴を理解した上で利用する分には非常に優れたツールだと思います。というわけで、実際に便利だと感じている利用法を上げてみます(難易度順?)。

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システムトレードとは、狭義ではあるルールに基づいて行われる機械的トレード、広義では曖昧さを認められたあるルールに基づいて行われる全てのトレードと考えています。つまり、究極的には完全な裁量トレードもシステムトレードに含まれると考えています。主に狭義のシステムトレードにおいて、私のシステムトレードに対する考えを書いていきます(あくまでも、現時点における考えであり、少なからず主観に基づいたものですが、自らの認識、当ブログでのシステムトレードに対する現在のスタンスの取り方を明確なものとするためにあえて断定形で書いています)。

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システムを容易に組み上げることのできる環境は、限られた自由と保証しか与えてくれません。トレーディングシステム構築ソフトウェアを使用して自動売買を目論むのであれば、そのソフトウェアの仕様や細かい挙動について熟知していることが必要最低限の条件です。さらに、一般的なソフトウェア技術や通信技術、その他の専門的技術に対する最低限の知識を必要とされるでしょう。なぜなら、ソフトウェアには仕様として公開されていない見えない部分＝ブラックボックス化されている部分が必ずあり、どこにそういった部分があるかを理解すること無くして、それに妥協することもできないからです。扱いが容易に感じられるソフトウェアほどブラックボックス化の傾向が強く、運用者がその領域に踏み込むことはできません。

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ヒストリカルデータを提供してくれるブローカーを選択すること、時間をかけてデータを取得・蓄積することで、ブローカーに依存したレートの問題はひとまず解決するように思えます。こうやってブローカーの特性を反映したデータを手に入れることができたとしたら、次に問題となるのはその量と質です。

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世の中にはTradeStationを初めとして、当ブログでも度々取り上げているMetaTrader等、様々な種類のトレーディングシステム構築ソフトウェアが存在します。これらのソフトウェアはトレーディングシステムの構築のみならず、単体、あるいは他のソフトウェアと組み合わせることによって自動売買環境さえも提供してくれるものです。

海外ではシステムトレードの環境がある程度整っているため、システムトレードに対する議論も活発ですが、一方で多くのトレーダーたちが自動売買に見切りを付けている節もあるようです。このことは、大概のトレーダーにとって、トレーディングシステムによる自動売買が決して優位性をもたらしてくれるものではなかったことを意味しているのかもしれません。

システムトレードの広義の定義と各々のシステムトレードに対する考えについては、後々にまとめるつもりですが、ここでは主にこれらのソフトウェアを用いたトレーディングシステムによる自動売買と、そのための極めて機械的なトレードの検証を目論む際に、現状で私が認識している(壁だと感じている)いくつかの物理的問題点を数回に分けて書いていきます。厳密には、自動売買以外のシステムトレードにおいても問題となる点を含みますが、自動売買において特に大きな影響を与えると考えている問題点です。

また、問題点に対して、比較的多くのトレーダーにとって有用であると思われるこれらのソフトウェアの活用法についても提案していきたいと思います。これは、私が実際にこの類のソフトウェアを使用して行っていることであり、負担を軽減してくれていると感じていることからそう考えている活用法です。

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